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Forschungsprofil

Unsere Forschung befasst sich mit der Auswertung ökonomischer Prognosen, aus theoretischer und angewandter Perspektive. Forschungsgebiete:

  • Wahrscheinlichkeitsprognosen und Prognoseunsicherheit
  • Prognosen im Bereich der Finanzmarktökonometrie
  • Makroökonomische Erwartungen
  • Hypothesentests für Prognosevergleiche
  • Theoretische Charakterisierung von Auswertungsverfahren

 

Publikationen

Ziegel, J.F., F. Krüger, A. Jordan, und F. Fasciati: Murphy Diagrams: Forecast Evaluation of Expected Shortfall, Journal of Financial Econometrics, 2019+, im Erscheinen. [paper]
Jordan, A., F. Krüger, und S. Lerch: Evaluating Probabilistic Forecasts with scoringRules, Journal of Statistical Software, 90, 2019. [paper], [R-Paket]
Ehm, W., und F. Krüger: Forecast Dominance Testing via Sign Randomization', Electronic Journal of Statistics, 12, 3758-3793, 2018. [paper]
Krüger, F., T.E. Clark, und F. Ravazzolo: Using Entropic Tilting to Combine BVAR Forecasts with External Nowcasts, Journal of Business & Economic Statistics, 35, 470-485, 2017. [paper]
Krüger, F.: Survey-based Forecast Distributions for Euro Area Growth and Inflation: Ensembles versus Histograms, Empirical Economics, 53, 235-246, 2017. [paper]
Elliott, G., D.A. Ghanem, und F. Krüger: Forecasting Conditional Probabilities of Binary Outcomes under Misspecification, Review of Economics and Statistics, 98, 742-755, 2016. [paper]
Krüger, F., und I. Nolte: Disagreement versus Uncertainty: Evidence from Distribution Forecasts, Journal of Banking & Finance, 72, S172-S186, 2016. [paper]
Ehm, W., T. Gneiting, A. Jordan, und F. Krüger: Of Quantiles and Expectiles: Consistent Scoring Functions, Choquet Representations, and Forecast Rankings, Journal of the Royal Statistical Society (Series B), 78, 505-562, 2016. [paper], [R-Paket]

Working Papers

Knüppel, M., und F. Krüger: Forecast Uncertainty, Disagreement, and the Linear Pool. Juli 2019. [paper]
Krüger, F., und L. Pavlova: Measuring Subjective Uncertainty in Survey Expectations. Mai 2019. [paper], [conference poster]
Krüger, F., und J.F. Ziegel: Generic Conditions for Forecast Dominance. März 2019. [paper]
Krüger, F., S. Lerch, T.L. Thorarinsdottir, und T. Gneiting: Predictive Inference based on Markov Chain Monte Carlo Output. März 2019. [paper]